Die Fed beschreibt die Stresstestszenarien für 2021

Die Fed beschreibt die Stresstestszenarien für 2021

WASHINGTON – Die Federal Reserve hat die Stresstestszenarien für 2021 vorgestellt, anhand derer die Sicherheit und Solidität von 19 der größten US-Banken bewertet wird.

Das schwierigste Szenario, mit dem Banken in diesem Zyklus konfrontiert sein werden, sind hohe Belastungen auf den Märkten für gewerbliche Immobilien und Unternehmensanleihen sowie eine intensive globale Rezession. In diesem äußerst ungünstigen Szenario sollten die Banken einen Anstieg der US-Arbeitslosenquote um 4 Prozentpunkte auf 10,75% erklären.

“Der Bankensektor hat die wirtschaftliche Erholung entscheidend unterstützt”, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve für Oversight Randal Quarles. “Dieser Stresstest wird der Öffentlichkeit zusätzliche Einblicke in seine Widerstandsfähigkeit geben.”

Bloomberg

Diese Annahme – die weitaus schlechter ist als die aktuellen Basisprojektionen für die Entwicklung der US-Wirtschaft, da sie versucht, sich von dem Schock der Coronavirus-Pandemie zu erholen – wird dazu beitragen, dass die größten Banken weiterhin Kredite für eine Rezession vergeben können bieten wesentliche Unterstützung für die Wirtschaft, sagte die Fed in einer Erklärung am Freitag.

“Der Bankensektor hat die wirtschaftliche Erholung im vergangenen Jahr entscheidend unterstützt”, sagte Randal Quarles, stellvertretender Vorsitzender der Fed-Aufsicht, in der Erklärung.

Die Fed führt jedes Jahr zwei separate Stresstests für Bankholdinggesellschaften durch. Die meisten Regionalbanken mit einem Vermögen von 100 bis 250 Milliarden US-Dollar werden alle zwei Jahre einem Stresstest unterzogen und sind vom Zyklus 2021 ausgenommen. Diese Banken können sich jedoch dafür entscheiden, am diesjährigen Test teilzunehmen, sofern sie dies vor dem 5. April tun.

Der erste Test ist der Dodd-Frank Act-Stresstest, bei dem die Leistung der Bilanz einer Bank unter Verwendung eines Standard-Kapitalmanagementplans anhand von Szenarien untersucht wird. Die zweite ist die eingehende Kapitalanalyse und -überprüfung, bei der der bankeigene Kapitalmanagementplan verwendet wird, um die Leistung der Bank unter denselben Bedingungen besser beurteilen zu können. Bei jedem Test wird die Leistung einer Bank in den nächsten neun aufeinander folgenden Quartalen untersucht.

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Das Basisszenario für den Zyklus 2021 entspricht den aktuellen Wirtschaftsprognosen, die einen allmählichen Rückgang der Arbeitslosigkeit, eine stabile Inflation und eine stetige Ausweitung der internationalen Wirtschaftstätigkeit prognostizieren. Die Basisszenarien und stark nachteiligen Szenarien enthalten 28 Variablen, darunter Zinssätze, Aktienkurse und Bruttoinlandsprodukt.

In diesem Zyklus getestete Banken mit großen Handelsgeschäften werden auch gegen einen globalen Marktschock sowie gegen einen Ausfall ihrer größten Gegenpartei getestet.

Banken müssen ihre Kapitalpläne bis zum 6. April bei der Fed einreichen. Die Zentralbank wird die Ergebnisse der beiden Stresstests vor dem 30. Juni bekannt geben.

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